2017年10月9日

正如之前所承诺的,在MACD Sample之后,我们来对移动平均线(Moving Average)进行一下评估,它是MT4开发商预装的第二个智能交易系统。

用户评价:

  • “很多时候,交易工具的简单性往往都能登上赢利能力排行榜的榜单,多年来实现赢利。移动平均线就是这样的一款交易系统——它简单、普遍而且经得住考验。”
  • “它是以移动平均值为基础的,这就意味着它在沿着趋势移动时表现良好,但在平面移动的过程中的表现就不怎么样了。”
  • “这款简单的智能交易系统可以帮你赚钱,而其他的则会在几个小时内抽干你的保证金。”
  • “这款交易系统也就是终端自带的,要不然的话根本就没什么用!”

这款交易系统到底好不好用呢?在本专栏里,我们就针对这个问题做一回答。

不过照例,我们会对初学者先来简要介绍一下这款交易系统是如何操作的:就是用一条布满纵横交错价格点的移动平均线(MA)来发出买入/卖出信号。

图 1.

移动平均线——比特币的征服者1 

这款交易系统真的很简单 – 只需要五项设置。考虑到我们在所有的测试中,都是用0.1作为启动量的,所以这数字我们减为4:

最大风险系数(MaximumRisk)——这项设置负责资金的管理。如果你把它设为0.01,那交易系统会用你每笔交易保证金中的1%来冒风险。而如果这个数值设为100的话,那么这笔交易的金额就会等同于你保证金的数额,按照资本保全的原则而言,这种选择是不可取的。 教科书上建议,单笔交易数额不应超过你保证金的2-3%。但话又说回来了,这都是很个人的事情,如何选择应取决于交易者的性格与交易策略。

下跌因素个数(DecreaseFactor)——这项设置负责限制损失程度。例如,将其设置为2的话,那在交易亏损之后交易量将减为原有的一半。

均线周期(MovingPeriod)——这项是设置移动平均线(MA)的计算周期。

均线偏移量(MovingShift)——这一项决定了均线的走向。

 

Our findings测试结果

如前所述,我们以0.1为首发量。测试周期从2016年1月1日至2017年6月30日,为期一年半。

我们根据欧元/美元的历史行情,开始进行大规模的测试。我们得承认,此次分析花了整整两天多的时间,终于在H4区间上找到了最好的测试结果。

运用图2所示设置,得到16131美元赢利,最大跌幅6180美元,以及相当保守的交易量:就只有46笔,即一周不足两笔交易。最大风险值占保证金的11%。

图 2.

移动平均线——比特币的征服者2 

对于那些没有大量保证金的交易者来说,还有个高“含金量”的选择(图3.)。在这种情况下,H4上的赢利是1202美元,最大跌幅592美元。总交易量合计105笔,而最大风险值仅为1%。

 

图 3.

移动平均线——比特币的征服者3 

美元/日元的最佳利润/风险比是在H1时间轴上实现的。运用图4所示设置,利润是9354美元,跌幅4236美元,371笔总交易量,最大风险值从未超过5%。

 

图 4.

移动平均线——比特币的征服者4 

我们还发现了美元/日元有“含金量”的选择(图5.):在H1上,跌幅593美元,赢利合计1216美元,交易数量231笔,最大风险值1%。

 

图 5.

移动平均线——比特币的征服者5 

任何交易者都能看得出来,无论是这个还是之前提到的其他测试结果,都不能令人感到乐观(图6.)。这一点无从辩驳。对英镑/美元的测试也没给人带来什么印象深刻的东西。这组货币对在H1时间轴上的最好结果是:赢利4285美元,跌幅3350美元,超过275笔交易,最大风险值4%。

 

图 6.

移动平均线——比特币的征服者6 

 

最后结论:

  • 正如MACD Sample的情况那样,上述结果表明,通过一些设置,移动平均线交易系统可以带来一定利润额;但我们不能说它是稳定的收入。不过,在进行多币种交易时,在非常严格的选择设置条件下,这样的结果是可以改善的。但话虽如此,我们的分析也说明了,这款交易系统只有在H1和H4时间轴上的交易才是获利的。

  • 在M1、M5和M15这样小的时间轴上,我们测试过的每一组货币对:欧元/美元、美元/日元以及英镑/美元都没有积极的结果。这就说明该款交易系统并不适合用于剥皮和盘中的交易。


现在我们把话题转向最有趣和最意想不到的结果上,我们也把它留到了文章的最后来说。尽管这款交易系统的创造者从未想过要进行加密货币的交易,但该系统却恰恰为这类资产带来了最好的结果。

由于这些工具的特殊性,在较长时间轴上才能抽取最明显的趋势,如在D1上。图7清楚地显示了,在D1上,加密货币如比特币(BTC,上图表)的增加值与用均线交易系统进行的比特币/美元货币对交易(下图表)所得利润率,两者相互间的直接关系。

运用所示设置,交易系统成功展示了利润4769美元、跌幅1473美元、最大风险值10%、完成36笔以上交易的结果。这也是我们在分析过程中看到的最佳结果。   

图 7.

移动平均线——比特币的征服者7 

评价等级*

移动平均线——比特币的征服者8 

* –此等级评定是根据我们的测试所得,仅代表我们的个人观点。不能排除在对不同的货币对和使用不同的设置时,会带来更好结果的可能性。


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